Probabilités

الاحتمالات

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📖 Cours complet

📚 Contenu du cours

I. Variables aléatoires

Définition

Une variable aléatoire X est une application de l'univers Ω vers ℝ.

La loi de probabilité de X est la donnée de P(X = xi) pour chaque valeur xi.

Espérance, variance, écart-type

  • E(X) = Σ xi · P(X = xi)
  • V(X) = E(X²) - (E(X))² = Σ xi² · P(X = xi) - μ²
  • σ(X) = √V(X)
  • E(aX+b) = aE(X) + b
  • V(aX+b) = a²V(X)

II. Loi binomiale B(n, p)

Loi binomiale

X suit B(n, p) si : P(X = k) = C(n,k) · pk · (1-p)n-k

où C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)

  • E(X) = np
  • V(X) = np(1-p)
  • σ(X) = √(np(1-p))

III. Loi de Poisson P(λ)

P(X = k) = e · λk / k!

E(X) = V(X) = λ

IV. Loi normale N(μ, σ²)

Loi normale centrée réduite N(0,1)

Densité : φ(x) = (1/√(2π))·e-x²/2

Propriétés de la fonction de répartition Φ :

  • Φ(-x) = 1 - Φ(x)
  • P(|X| ≤ 1.96) ≈ 0.95
  • P(|X| ≤ 2.58) ≈ 0.99

Intervalle de confiance

Pour une proportion p estimée par f sur n observations :

IC95% = [f - 1.96√(f(1-f)/n) ; f + 1.96√(f(1-f)/n)]

V. Probabilités conditionnelles

P(A|B) = P(A∩B)/P(B)

Formule des probabilités totales : P(B) = P(A)·P(B|A) + P(Ā)·P(B|Ā)

Formule de Bayes : P(A|B) = P(A)·P(B|A)/P(B)

🔑 Formules clés à retenir

  • P(X=k) = C(n,k)·pk·(1-p)n-k (binomiale)
  • E(X) = np, V(X) = np(1-p)
  • P(A|B) = P(A∩B)/P(B)
  • Bayes : P(A|B) = P(A)·P(B|A)/P(B)
  • IC₉₅% : [f ± 1.96√(f(1-f)/n)]
⚠️

Astuces & Pièges à éviter

Les erreurs classiques — à lire avant les exercices !

🔴 Pièges classiques

Loi normale : la table donne P(Z ≤ z), pas P(Z = z) : pour une loi normale, P(Z = k) = 0 pour toute valeur k. Toujours calculer des probabilités sur des intervalles.

Intervalle de confiance ≠ probabilité : "IC à 95%" signifie que la méthode donne un intervalle qui contient le vrai paramètre dans 95% des cas, pas que la probabilité est 95% pour CET intervalle particulier.

Binomiale avec grand n : on peut approximer B(n,p) par une loi normale N(np, np(1−p)) seulement si np ≥ 5 ET n(1−p) ≥ 5. Vérifier ces conditions avant d'approximer !

🟢 Astuces de pros

P(|Z| ≤ 1.96) ≈ 0.95 — à mémoriser : pour une loi normale centrée réduite, 95% des valeurs sont dans [−1.96 ; 1.96]. D'où la formule de l'IC à 95%.

Bayes avec un arbre : dessine l'arbre, calcule P(B) par les probabilités totales, puis P(A|B) = (branche A puis B) / P(B). Visuel et fiable.

💡

Lire la table de la loi normale : la table donne Φ(z) = P(Z ≤ z). Pour P(a ≤ Z ≤ b) = Φ(b) − Φ(a). Pour P(Z ≥ a) = 1 − Φ(a). Toujours se ramener à des probabilités de la forme P(Z ≤ z).